Eвропейский центробанк в ходе стресс-тестов определит слабые места банковского сектора, заявил член правления ЕЦБ Ив Мерш.

В ходе стресс-тестов регулятор смоделирует два сценария - базовый и неблагоприятный, сказал Мерш в ходе выступления в Берлине. «Базовый сценарий будет приблизительно ориентирован на весенние прогнозы Европейской комиссии».

По его словам, «уровень достаточности капитала при моделировании неблагоприятного сценария пока не определен». Стресс-сценарий предполагает выявление слабых мест банков под воздействием потенциальных макроэкономических шоков, отметил Мерш.

«Стресс-тесты в базовом сценарии будут проводиться из расчета минимального требования к показателю достаточности капитала первого уровня в размере 8 процентов, как и при проверке качества активов», - сказал Мерш.